Сравнение ^NYA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^NYA и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и SPY
Основные характеристики
^NYA:
1.70
SPY:
1.98
^NYA:
2.35
SPY:
2.64
^NYA:
1.30
SPY:
1.36
^NYA:
2.81
SPY:
3.03
^NYA:
7.99
SPY:
12.63
^NYA:
2.28%
SPY:
2.02%
^NYA:
10.77%
SPY:
12.89%
^NYA:
-59.01%
SPY:
-55.19%
^NYA:
-1.49%
SPY:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.62% против 13.73% соответственно.
^NYA
4.57%
3.81%
7.48%
17.19%
7.61%
6.62%
SPY
3.15%
1.60%
12.25%
24.63%
14.82%
13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYA и SPY
^NYA
SPY
Сравнение ^NYA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и SPY
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и SPY
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.