Сравнение ^NYA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^NYA и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и SPY
Основные характеристики
^NYA:
1.31
SPY:
2.12
^NYA:
1.84
SPY:
2.83
^NYA:
1.23
SPY:
1.40
^NYA:
2.14
SPY:
3.15
^NYA:
7.10
SPY:
13.87
^NYA:
1.95%
SPY:
1.91%
^NYA:
10.56%
SPY:
12.51%
^NYA:
-59.01%
SPY:
-55.19%
^NYA:
-5.10%
SPY:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.83% против 13.08% соответственно.
^NYA
14.16%
-4.81%
6.72%
13.90%
6.66%
5.83%
SPY
26.79%
-0.30%
10.04%
26.42%
14.75%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NYA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и SPY
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и SPY
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.28%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.