PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NYA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^NYA и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

0.53

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

^NYA:

0.92

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

^NYA:

1.13

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

^NYA:

0.63

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

^NYA:

2.57

SPY:

2.92

Индекс Язвы

^NYA:

3.71%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

^NYA:

16.18%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^NYA:

-2.76%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.81% против 12.59% соответственно.

^NYA

С начала года

3.22%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

-1.52%

1 год

8.53%

5 лет

12.78%

10 лет

5.81%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и SPY

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и SPY

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 4.79%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...